Bollinger Band Was ist eine Bollinger Band Eine Bollinger Band, die von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt wurde. Ist zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. In diesem Beispiel von Bollinger Bands. Wird der Preis der Aktie von einem oberen und unteren Band zusammen mit einem 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eingeklammert. Denn Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bands während weniger volatilen Perioden, die Bands Vertrag. Laden des Players. BREAKING DOWN Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band umziehen, je mehr der Markt überkauft, und je näher die Preise auf die untere Band zu bewegen, desto mehr überverkauft den Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden dicht beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Das Ergebnis ist, dass Bollinger Bands entwickelt wurden, um Möglichkeiten zu entdecken, die Investoren eine höhere Erfolgsaussichten bieten. Bollinger Bands SampP 500 mit 20 Tage, zwei Standardabweichung Bollinger Bands, 160b und Bandbreite. Bollinger Bands sind eine technische Analyse-Tool von John Bollinger in den 1980er Jahren erfunden. Nachdem aus dem Konzept der Handelsbänder entwickelt, können Bollinger Bands verwendet werden, um die Hoheit oder Lowness des Preises im Vergleich zu früheren Trades zu messen. Bollinger-Bänder bestehen aus: einem mittleren Band, das ein N-Perioden-einfaches gleitendes Mittel ist, ein oberes Band bei K mal einer N-Perioden-Standardabweichung oberhalb des mittleren Bandes ein unteres Band bei K mal einer N-Perioden-Standardabweichung unter dem mittleren Band typischen Werte Für N und K sind 20 bzw. 2. Die Standardeinstellung für den Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt. Aber andere Arten von Mittelwerten können nach Bedarf verwendet werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind eine gemeinsame zweite Wahl. Normalerweise wird der gleiche Zeitraum sowohl für das mittlere Band als auch für die Berechnung der Standardabweichung verwendet. Bearbeiten Indikatoren Abgeleitet von Bollinger-Bändern Es gibt zwei Indikatoren, die von Bollinger-Bändern, 160b und Bandbreite abgeleitet sind. B, ausgeprägtes Prozent b, wird von der Formel für Stochastik abgeleitet und erklärt Ihnen, wo Sie in Bezug auf die Bänder sind.160b ist gleich 1 im oberen Band und 0 im unteren Band. B (last - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Bandbreite gibt an, wie weit die Bollinger - Bänder normalisiert sind. BandWidth (upperBB - lowerBB) middleBB Mit den Standardparametern eines 20-Periodenrückblicks und plus zwei Standardabweichungen ist die Bandbreite gleich dem Vierfachen des 20-Periodenkoeffizienten. Verwendet für160b schließen Systemaufbau und Mustererkennung ein. Anwendungen für Bandbreite umfassen die Identifikation von Chancen, die sich aus relativen Extremen in der Volatilität und der Trendidentifizierung ergeben. Bearbeiten Zweck Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Per Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. 1 bearbeiten Interpretation Die Verwendung von Bollinger Bands variiert wild unter den Händlern. Einige Händler kaufen, wenn der Preis die unteren Bollinger Band berührt und beenden, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bänder berührt. Andere Händler kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band bricht oder wenn der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. Darüber hinaus ist die Verwendung von Bollinger Bands nicht auf Aktienhändler Optionen Händler, vor allem implizite Volatilität Händler beschränkt, verkaufen oft Optionen, wenn Bollinger Bands sind historisch weit auseinander oder kaufen Optionen, wenn die Bollinger Bands sind historisch nah beieinander, in beiden Fällen erwartet Volatilität Wieder auf die durchschnittliche historische Volatilität für die Aktie zurückzuführen. - Technische Analyse. Wenn die Banden nahe beieinander liegen, wird eine Periode der niedrigen Volatilität des Aktienkurses angezeigt. Wenn sie weit voneinander entfernt sind, wird eine Periode hoher Volatilität im Preis angezeigt. Wenn die Bänder nur eine geringe Steigung haben und etwa parallel für eine längere Zeit liegen, wird sich der Preis eines Vorrates als in einem Kanal zwischen den Bändern hin - und herbewegen. Wie immer sind die Händler geneigt, Bollinger Bands mit anderen Indikatoren zu verwenden, um zu sehen, ob es eine Bestätigung gibt. Insbesondere wird die Verwendung eines Oszillators wie Bollinger-Banden oft mit einem Nicht-Oszillator-Indikator wie Diagrammmustern oder einer Trendlinie gekoppelt, wenn diese Indikatoren die Empfehlung der Bollinger-Bänder bestätigen, wird der Händler größere Beweise dafür haben, was die Bands-Prognose ist richtig. Bearbeiten Effektivität Bollinger Band Trading - Strategien können auf dem chinesischen Markt wirksam sein, wie durch eine aktuelle Studie, dass Staaten, Schließlich finden wir signifikante positive Renditen auf Buy - Trades, die durch die kontradiäre Version der gleitenden Durchschnitt Crossover Regel, die Kanal - Break - Regel, Die Bollinger-Band Handelsregel, nach Berücksichtigung der Transaktionskosten von 0,50 Prozent. Nauzer J. Balsara, Gary Chen und Lin Zheng Die chinesische Börse: Eine Prüfung der Random Walk Modell und technische Handelsregeln 2 bearbeiten Statistische Eigenschaften Die Sicherheitspreise haben keine statistische Verteilung. Normal oder sonst sind sie dafür bekannt, Fettschwänze zu haben. Verglichen mit dem Normalwert. 3 Die Stichprobengröße, die typischerweise verwendet wird, ist zu klein für Schlussfolgerungen, die aus statistischen Methoden wie dem zentralen Grenzwertsatz abgeleitet werden, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern gewöhnlich, daß die Probe unabhängig und identisch verteilt ist, was bei einer Zeitreihe wie den Sicherheitspreisen nicht der Fall ist. Aus diesen drei Hauptgründen ist es falsch, anzunehmen, dass der Prozentsatz der Daten außerhalb der Bollinger-Bänder immer auf einen bestimmten Betrag begrenzt wird. Anstatt etwa 95 der Daten innerhalb der Bänder zu finden, wie es die Erwartung bei den Standardparametern wäre, wenn die Daten normal verteilt wären, wird man typischerweise weniger finden, wie viel weniger eine Funktion der Volatilität der Sicherheit ist. Bearbeiten Weiterführende Literatur Bollinger auf Bollinger Bands. John Bollinger, ISBN 0071373683 Technische Analyse der Finanzmärkte. John J. Murphy, New York Institute of Finance, (1999), Seiten 209-211, ISBN 0-7352-0066-1 Externe Links bearbeiten Referenzen 1 zweiter Absatz, Mittelsäule 2 The Quarterly Journal of Business and Economics, Frühjahr 2007 (Buffinger Bands) Bollinger Bands ist ein technisches Analysewerkzeug, das erfunden wurde, um die Qualität der Produkte zu optimieren Von John Bollinger in den 1980er Jahren und einem von ihm im Jahr 2011 eingetragenen Begriff. 1 Aus dem Konzept der Handelsbänder entwickelt, können Bollinger-Bänder und die dazugehörigen Indikatoren160b und Bandbreite verwendet werden, um die Hoheit oder die Liedrigkeit des Preises relativ zu früher zu messen Gewerben. Bollinger-Bänder sind eine Volatilitätsanzeige ähnlich dem Keltner-Kanal. Bollinger Banden bestehen aus: Typische Werte für N und K sind 20 bzw. 2. Die Standardeinstellung für den Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt. Aber andere Arten von Mittelwerten können nach Bedarf verwendet werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind eine gemeinsame zweite Wahl. Anmerkung 1 Normalerweise wird der gleiche Zeitraum sowohl für das Mittelband als auch für die Berechnung der Standardabweichung verwendet. Note 2 Zweck Bearbeiten Der Zweck von Bollinger Bands besteht darin, eine relative Definition von High und Low zur Verfügung zu stellen. Per Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. 3 Indikatoren aus Bollinger Bands Edit Im Frühjahr 2010 stellte John Bollinger drei neue Indikatoren auf Basis von Bollinger Bands vor. Es handelt sich um BBImpulse, die die Preisänderung als Funktion der Bänder misst, die prozentuale Bandbreite (b), die die Breite der Bänder über die Zeit normalisiert und die Bandbreite delta, die die Änderungsbreite der Bänder quantifiziert. B (ausgeprägter Prozentsatz b) ergibt sich aus der Formel für Stochastik und zeigt, wo der Preis im Verhältnis zu den Banden steht.160 b ist gleich 1 im oberen Band und 0 im unteren Band. Schreiben oberBB für das obere Bollinger-Band, lowerBB für das untere Bollinger-Band und zuletzt für den letzten (Preis-) Wert: b (letzte 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) Die Bandbreite gibt an, wie weit die Bollinger-Bänder normalisiert sind. Schreiben der gleichen Symbole wie zuvor und middleBB für den gleitenden Durchschnitt oder mittleres Bollingerband: Bandbreite (upperBB 8722 lowerBB) middleBB Mit den Standardparametern eines 20-Periodenrückblicks und plus zwei Standardabweichungen ist die Bandbreite gleich dem Vierfachen der 20-Perioden-Variationskoeffizient. Verwendet für160 b schließen Systemaufbau und Mustererkennung ein. Die Bandbreitenanwendungen umfassen die Identifikation von Chancen, die sich aus relativen Extremen in der Volatilität und der Trendidentifizierung ergeben. Interpretation Edit Die Verwendung von Bollinger Bands variiert stark unter den Händlern. Einige Händler kaufen, wenn der Preis die unteren Bollinger Band berührt und beenden, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bänder berührt. Andere Händler kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band bricht oder wenn der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. 4 Darüber hinaus beschränkt sich die Verwendung von Bollinger-Bändern nicht auf Aktienhändler-Optionen-Trader, vor allem implizite Volatilität Händler, oft verkaufen Optionen, wenn Bollinger Bands sind historisch weit auseinander oder kaufen Optionen, wenn die Bollinger Bands sind historisch nah beieinander, in beiden Fällen erwarten Die Volatilität auf die durchschnittliche historische Volatilität der Aktie zurückzuführen. Wenn die Banden nahe beieinander liegen, wird eine Periode geringer Flüchtigkeit angezeigt. Umgekehrt, wenn sich die Banden ausdehnen, wird ein Anstieg der Preis-Aktionsmarkt-Volatilität angezeigt. 5 Wenn die Bänder nur eine geringe Steigung haben und ungefähr parallel für eine längere Zeit drucken, wird der Preis allgemein als oszillieren zwischen den Bändern als ob in einem Kanal gefunden. Händler sind oft geneigt, Bollinger Bands mit anderen Indikatoren zu verwenden, um Preisaktionen zu bestätigen. Insbesondere wird die Verwendung eines Oszillators wie Bollinger-Banden oft mit einem Nicht-Oszillator-Indikator wie Diagrammmustern oder einer Trendlinie gekoppelt. Wenn diese Indikatoren die Empfehlung der Bollinger-Bands bestätigen, wird der Händler größere Überzeugung haben, dass die Bands eine korrekte Preisaktion in Bezug auf die Marktvolatilität vorhersagen. Wirksamkeitsbearbeitung Verschiedene Studien zur Wirksamkeit der Bollinger-Band-Strategie wurden durchgeführt, mit gemischten Ergebnissen. Im Jahr 2007 veröffentlichte Lento et al eine Analyse unter Verwendung einer Vielzahl von Formaten (verschiedene gleitende durchschnittliche Zeitskalen und Standardabweichungsbereiche) und Märkte (z. B. Dow Jones und Forex). 6 Die Analyse der Trades, die sich über ein Jahrzehnt ab 1995 erstreckten, ergab keinen Beweis für die Konsistenzleistung gegenüber dem Standard-Buy-and-Hold-Ansatz. Die Autoren haben jedoch festgestellt, dass eine einfache Umkehr der Strategie (contrarian Bollinger Band) positive Renditen in einer Vielzahl von Märkten produziert. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer anderen Studie gefunden, die folgerte, dass Bollinger Band Trading-Strategien auf dem chinesischen Markt effektiv sein könnten: Schließlich finden wir signifikante positive Renditen auf Buy-Trades, die durch die kontrarian Version der gleitenden durchschnittlichen Crossover-Regel generiert werden Breakout-Regel, und die Bollinger Band Handelsregel, nach der Berücksichtigung der Transaktionskosten von 0,50 Prozent. 7 (Mit der kontradiktorischen Version bedeuten sie den Kauf, wenn die herkömmliche Regel den Verkauf verlangt und umgekehrt.) Ein Papier aus dem Jahr 2008 verwendet Bollinger-Bänder bei der Prognose der Zinskurve. 8 Unternehmen wie Forbes legen nahe, dass die Verwendung von Bollinger-Bändern eine einfache und oftmals effektive Strategie ist, jedoch sollten Stop-Loss-Aufträge verwendet werden, um Verluste aus Marktdruck zu mildern. 9 Statistische Eigenschaften Bearbeiten Sicherheitsrenditen haben keine statistische Verteilung. Normal oder sonst sind sie bekannt, dass Fettschwänze haben. Verglichen mit einer Normalverteilung. 10 Die Stichprobengröße, die typischerweise verwendet wird, ist zu klein für Schlussfolgerungen, die aus statistischen Methoden wie dem zentralen Grenzwertsatz abgeleitet werden, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern gewöhnlich, daß die Probe unabhängig und identisch verteilt ist, was bei einer Zeitreihe wie den Sicherheitspreisen nicht der Fall ist. Genau das Gegenteil ist wahr, es ist gut von Praktikern anerkannt, dass solche Preisreihen sind sehr häufig seriell korreliert160821132that ist, wird jeder Preis in engem Zusammenhang mit seinem Vorfahren die meiste Zeit. Die Einstellung für die serielle Korrelation ist der Zweck, Standardabweichungen zu verschieben. Die Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt verwenden. Aber die Möglichkeit bleibt von hoher Ordnung Preis Autokorrelation nicht durch einfache Differenzierung aus dem gleitenden Durchschnitt erklärt. Aus diesen Gründen ist es falsch, anzunehmen, dass der langfristige Prozentsatz der Daten, die in Zukunft außerhalb des Bollinger-Bands-Bereichs beobachtet werden, immer auf einen bestimmten Betrag beschränkt wird. Statt etwa 95 der Daten innerhalb der Banden zu finden, wie die Erwartung bei den Standardparametern, wenn die Daten normal verteilt wären, haben Studien herausgefunden, dass nur etwa 88 der Sicherheitspreise (85-90) innerhalb der Bänder verbleiben. 11 Für eine individuelle Sicherheit kann man immer Faktoren finden, für die bestimmte Prozentsätze von Daten für einen bestimmten Zeitraum von den faktordefinierten Bändern enthalten sind. Praktizierende können auch entsprechende Maßnahmen wie die Keltner-Kanäle anwenden. Oder den verwandten Stoller-Mittelbereichskanälen, die ihre Bandbreiten auf unterschiedliche Maßstäbe der Preisvolatilität, wie die Differenz zwischen täglich hohen und niedrigen Preisen, anstatt auf Standardabweichung abstützen. Bollinger-Bands außerhalb der Finanzierung In einem Papier, das 2006 von der Society of Photo-Optical Engineers veröffentlicht wurde, präsentieren Henry YT Ngan und Grantham KH Pang eine Methode zur Verwendung von Bollinger-Bändern zur Detektion von Defekten (Anomalien ) In gemusterten Stoffen. Aus dem Abstract: In dieser Arbeit wurden das obere Band und das untere Band von Bollinger-Banden, die empfindlich auf irgendeine subtile Änderung in den Eingangsdaten reagieren, entwickelt, um die defekten Bereiche in gemustertem Gewebe anzuzeigen. 12 Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation benutzt Bollinger-Bänder, um die Unfallrate als Sicherheitsindikator zu messen, um die Effizienz der globalen Sicherheitsinitiativen zu messen. 13 160b und Bandbreite werden in dieser Analyse ebenfalls verwendet. Notizen bearbeiten Wenn der Mittelwert, der bei der Berechnung von Bollinger-Bändern verwendet wird, von einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem exponentiellen oder gewichteten gleitenden Durchschnitt geändert wird, muss er sowohl für die Berechnung des mittleren Bands als auch für die Berechnung der Standardabweichung geändert werden. 2 Bollinger-Bänder verwenden die Populationsmethode zur Berechnung der Standardabweichung, so dass der richtige Divisor für die Sigma-Berechnung n ist. Nicht n 16087221601. Referenzen Bearbeiten Skriptfehler Bollinger auf Bollinger Bands 8211 Das Seminar, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 zweiter Absatz, zentrale Spalte Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkt-Techniker von Charles D. Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist Kapitel 14 5.0 5.1 Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Bollinger Bandhandel John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed und Skewed Asset Return Distributionen, Implikationen für Risikomanagement, Portfolioauswahl und Optionspreis, John Wiley, New York Scriptfehler 2 Optical Engineering, Volume 45, Issue 8 3 ICAO-Methodik zur Berechnung und Trends von Unfallraten auf SKYbary Weiterlesen Achelis, Steve. Technische Analyse von A bis Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger auf Bollinger Bands. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Dynamische technische Analyse. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II. Dahlquist, Julie R. Technische Analyse: Die vollständige Ressource für Finanzmarkt-Techniker. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Technische Analyse der Finanzmärkte (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Externe Links Bearbeiten Anzeigenblocker-Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld aus Werbung macht. 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