Forex Volatilität Berechnung

Wie Volatilität gemessen wird Volatilität ist die Messung von Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum. Händler können sich mit zwei unterschiedlichen Ansätzen an Märkte mit niedriger Volatilität wenden. Als Maß für die Volatilität diskutieren wir den Average True Range Indikator. Technische Analyse kann eine erhebliche Menge an Wert zu einem Händler zu bringen. Während keine Indikatoren oder eine Reihe von Indikatoren perfekt auf die Zukunft vorhersagen, können Händler historische Kursbewegungen nutzen, um eine Vorstellung davon zu erhalten, was in der Zukunft passieren kann. Eine wesentliche Komponente dieser Art von probabilistischen Ansatz ist die Fähigkeit, das lsquobig Bild, rsquo oder den allgemeinen Zustand des Marktes gehandelt sehen. Wir diskutierten die Marktbedingungen in dem Artikel The Guiding Hand of Price Action und in dem Stück, das wir eingeschlossen, ein paar Tipps für Händler, um die beobachtete Bedingung zu qualifizieren, in dem Bemühen, die Strategie und Ansatz für den Handel, die bestimmte Bedingung. In diesem Artikel wird wersquore die Diskussion einen Schritt weiter gehen, indem sie sich auf einen der wichtigsten Faktoren für die Bestimmung der Marktbedingungen: Volatilität. Volatilität ist die Messung von Kursschwankungen: Große Kursbewegungen weisen auf eine hohe Volatilität hin, während kleinere Kursbewegungen eine geringe Volatilität aufweisen. Als Händler sind Preisbewegungen das, was Profit ermöglicht. Größere Preisveränderungen bedeuten mehr Gewinnpotenziale, da mit diesen größeren Bewegungen einfach mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Doch ist dies unbedingt eine gute Sache Die Gefahren der Volatilität Die Faszination der Hochvolatilitätsbedingungen kann offensichtlich sein: So wie wir oben sagten, bedeutet höhere Volatilität größere Kursbewegungen und größere Kursbewegungen bedeuten mehr Chancen. Aber Händler müssen die andere Seite dieser Münze sehen: Höhere Volatilität bedeutet auch, dass die Kursbewegungen noch weniger vorhersehbar sind. Umkehrungen können aggressiver sein, und wenn ein Trader sich auf der falschen Seite befindet, kann der potenzielle Verlust in einer Hochvolatilitätsumgebung sogar noch höher sein, da die erhöhte Aktivität größere Kursbewegungen gegenüber dem Trader sowie in ihrer Branche mit sich bringen kann gefallen. Für viele Händler, vor allem neue, kann eine höhere Volatilität deutlich mehr Risiko als Nutzen darstellen. Der Grund dafür ist die Nummer eins Fehler, dass Forex Trader machen und die Tatsache, dass höhere Volatilität dieser Händler zu diesen Risiken noch mehr als gering Volatilität. Also, bevor wir in Mess-oder Handelsvolatilität gehen, wissen Sie bitte, dass Risikomanagement ist eine Notwendigkeit, wenn der Handel in diesen höheren Volatilität Umgebungen. Nichtbeachtung der Risiken solcher Umgebungen kann ein schneller Weg, um eine gefürchtete Margin Call Gesicht. Durchschnittlicher True Range-Wert Der Average True Range-Indikator steht über den meisten anderen, wenn es um die Messung der Volatilität geht. ATR wurde von J. Welles Wilder (die gleichen Gentlemen, die RSI, Parabolic SAR und die ADX-Indikator) erstellt und wurde entwickelt, um die True Range über einen bestimmten Zeitraum zu messen. True Range wird als die größere von: High der aktuellen Periode weniger der niedrigen der aktuellen Periode Die Höhe der aktuellen Periode weniger der vorherigen Periodenrsquos closing value Die niedrige der aktuellen Periode weniger der vorherigen Periodenrsquos closing value Weil wersquore nur versuchen Volatilität, absolute Werte werden in den oben genannten Berechnungen verwendet, um die lsquotrue range. rsquo zu bestimmen Also die größte der oben genannten drei Zahlen ist der lsquotrue Bereich, rsquo unabhängig davon, ob der Wert negativ war oder nicht. Sobald diese Werte berechnet werden, können sie über einen Zeitraum gemittelt werden, um die kurzfristigen Fluktuationen zu glätten (14 Perioden sind üblich). Das Ergebnis ist Average True Range. In der Tabelle unten, wersquove ATR hinzugefügt, um zu veranschaulichen, wie die Indikator größere Werte registrieren wird, wie der Bereich der Preisbewegungen erhöht: Erstellt mit MarketscopeTrading Station II von James Stanley vorbereitet Nachdem Händler gelernt haben, Volatilität zu messen, können sie dann schauen, um die ATR zu integrieren Indikator in ihre Ansätze in einer von zwei Möglichkeiten. Als Volatilitätsfilter zur Bestimmung der Strategie oder des Ansatzes zur Messung des Risikos (Stoppabstand) bei der Initiierung von Handelspositionen Verwendung von ATR als Volatilitätsfilter So wie wir in unserem Range-Trading-Artikel gesehen haben, können Händler sich mit zwei Volatilitätsumgebungen konfrontieren unterschiedliche Ansätze. Einfach, können Händler nach der flüchtigen Umgebung suchen, um fortzufahren, oder sie können es suchen, um es zu ändern. Das bedeutet, Trader können sich durch den Handel der Spanne (Fortsetzung der Niedrig-Volatilität) einer niedrigen Volatilität nähern, oder sie können den Ausbruch (Erhöhung der Volatilität) ausüben. Der Unterschied zwischen den beiden Bedingungen ist riesig, da Range-Händler versuchen, Widerstand zu verkaufen und kaufen Unterstützung, während Break-Trader suchen, um das genaue Gegenteil zu tun. Darüber hinaus haben Range-Händler den Luxus von wohldefinierten Support und Widerstand für Stop-Platzierung, während Break-Trader nicht. Und während Ausbrüche potenziell zu riesigen Bewegungen führen können, ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs deutlich geringer. Dies bedeutet, dass falsche Breakouts reichlich vorhanden sein können, und der Handel mit dem Breakout erfordert oft aggressivere Risiko-Gewinn-Verhältnisse (um die geringere Erfolgswahrscheinlichkeit auszugleichen). Einsatz von ATR für das Risikomanagement Einer der primären Kämpfe für neue Trader ist das Lernen, wo der Schutz-Stop bei der Einleitung neuer Positionen zu platzieren. ATR kann mit diesem Ziel helfen. Da ATR auf Kursbewegungen auf dem Markt basiert, wächst der Indikator mit der Volatilität. Dies ermöglicht es dem Händler, breitere Stopps in volatileren Märkten zu verwenden oder festere Stopps in Umgebungen mit niedrigerer Volatilität. Das ATR-Kennzeichen wird im gleichen Preisformat wie das Währungspaar angezeigt. Also, ein Wert von lsquo.00458rsquo auf EURUSD würde 45,8 Pips bezeichnen. Alternativ würde ein Lesen von lsquo.455rsquo auf USDJPY 45.5 Pips bezeichnen. Wenn die Volatilität ansteigt oder abnimmt, steigt oder sinkt diese Statistik ebenfalls. Händler können dies zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie Stopps basierend auf dem Wert von ATR setzen. Wenn yoursquod wie weitere Informationen über diese Methode, diskutieren wir die Prämisse in dem Artikel, Managing Risk wi t h ATR. --- Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Möchten Sie Ihre FX Education DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei für alle Händler DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die das globale beeinflussen Währungsmärkte. Forex Volatility Calculator Was ist Volatilität Volatilität ist ein Begriff verwendet, um die Veränderung in einem Börsenkurs im Laufe der Zeit beziehen. Je breiter der Umfang der Preisvariation ist, desto höher ist die Volatilität. Zum Beispiel ist ein Wertpapier mit sequenziellen Schlusskursen von 5, 20, 13, 7 und 17 viel volatiler als eine ähnliche Sicherheit mit sequenziellen Schlusskursen von 7, 9, 6, 8 und 10. Wertpapiere mit einer höheren Volatilität sind Als risikoreicher, da die Preisbewegung - ob aufwärts oder abwärts - im Vergleich zu ähnlichen, aber weniger volatilen Wertpapieren größer sein dürfte. Die Volatilität eines Paares wird durch die Berechnung der Standardabweichung seiner Renditen gemessen. Die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie weit die Werte aus dem Mittelwert (dem Mittelwert) verteilt sind. Die Bedeutung der Volatilität für Händler Die Kenntnis einer Volatilität der Sicherheit ist für jeden Trader wichtig, da unterschiedliche Volatilitätsgrade für bestimmte Strategien und Psychologien besser geeignet sind. Zum Beispiel wäre ein Forex-Trader suchen, um stetig sein Kapital wachsen, ohne eine Menge von Risiko wäre ratsam, ein Währungspaar mit geringerer Volatilität zu wählen. Auf der anderen Seite würde ein risikosuchender Trader nach einem Währungspaar mit höherer Volatilität suchen, um auf die größeren Preisdifferenzen einzuzahlen, die das volatile Paar bietet. Mit den Daten aus unserem Tool können Sie feststellen, welche Paare die volatilsten sind, die Sie auch sehen können, welche die am wenigsten volatilen Tage und Stunden der Woche für bestimmte Paare sind, so dass Sie Ihre Handelsstrategie optimieren können. Was die Volatilität von Währungspaaren beeinflusst Wirtschaftliche und marktbezogene Ereignisse, wie z. B. eine Veränderung des Zinssatzes eines Landes oder ein Rückgang der Rohstoffpreise, sind oft die Quelle der FX-Volatilität. Der Grad der Volatilität wird durch verschiedene Aspekte der gepaarten Währungen und ihrer Volkswirtschaften erzeugt. Ein Währungspaar von einer Volkswirtschaft, die primär rohstoffabhängig ist, die andere eine dienstleistungsorientierte Wirtschaft wird aufgrund der inhärenten Unterschiede in den einzelnen Volkswirtschaften tendenziell volatiler sein. Zusätzlich führen unterschiedliche Zinsniveaus dazu, dass ein Währungspaar volatiler ist als Paare von Volkswirtschaften mit ähnlichen Zinssätzen. Schließlich sind Kreuze (Paare, die nicht den US-Dollar enthalten) und exotische Kreuze (Paare, die eine nicht-Hauptwährung einschließen) tendenziell auch volatiler und haben größere Askbid-Spreads. Zusätzliche Treiber der Volatilität sind Inflation, Staatsverschuldung und Leistungsbilanzdefizite der politischen und wirtschaftlichen Stabilität des Landes, dessen Währung im Spiel ist, wird auch Einfluss auf die FX-Volatilität haben. Ebenso werden Währungen, die nicht von einer Zentralbank reguliert werden, wie Bitcoin und andere Kryptocurrencies volatiler sein, da sie von Natur aus spekulativ sind. So verwenden Sie den Forex Volatility Calculator Wählen Sie am oberen Seitenrand die Anzahl der Wochen aus, für die Sie die Volatilität der Paare berechnen möchten. Je länger der Zeitrahmen gewählt wird, desto geringer ist die Volatilität im Vergleich zu kürzer volatilen Perioden. Nachdem die Daten angezeigt werden, klicken Sie auf ein Paar, um seine durchschnittliche tägliche Volatilität, seine durchschnittliche stündliche Volatilität und einen Zusammenbruch der Paar-Volatilität am Tag der Woche zu sehen. Die Forex Volatility Calculator Tool generiert die tägliche Volatilität für große, Kreuz und exotische Währungspaare. Die Berechnung basiert auf täglichem Pip und prozentualer Veränderung entsprechend dem gewählten Zeitrahmen. Sie können den Zeitrahmen definieren, indem Sie die Anzahl der Wochen eingeben. Wenn Sie auf ein einzelnes Währungspaar klicken, können Sie die zugehörigen stündlichen Volatilitätsdiagramme sowie das Diagramm mit der durchschnittlichen Volatilität pro Wochentag über Ihrem gewählten Zeitraum sehen. Sie können eine weitere Nachricht in NUMBER Sekunden senden. Forex Volatility Die auf dieser Seite berechnete Volatilität wird als Average true range (ATR) bezeichnet. Sie wird berechnet, indem der Mittelwert der Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten eines jeden Tages über einen gegebenen Zeitraum genommen wird. Mit dieser Methode berechnen wir beispielsweise die Volatilität des Euro-Dollars über drei Tage mit den folgenden Daten Erster Tag: Der Euro-Dollar markiert einen Tiefpunkt bei 1,3050 und einen Höchstpunkt bei 1,3300 Zweiter Tag: EURUSD schwankt zwischen 1,3100 und 1,3300 Dritter Tag: Der Tiefpunkt ist 1.3200 und der höchste Punkt ist 1.3350 Der Höchste - Der niedrigste Unterschied in den drei Tagen ist 250pips, 200pips und 150pips oder durchschnittlich 200pips. Wir werden sagen, dass die Volatilität über die Periode durchschnittlich 200 Pips beträgt. Die Volatilität wird verwendet, um das Potential für die Variation eines Währungspaars zu bewerten. Zum Beispiel für den Intraday-Handel kann es interessanter erscheinen, ein Paar auszuwählen, das eine hohe Volatilität bietet. Eine andere Verwendung kann als Hilfe zur Festlegung der Ebenen der objektiven oder Stop-Verlust, um ein Intraday-Ziel bei 2 oder 3 Mal die Volatilität kann eine riskante Strategie umgekehrt sein, kann man abschätzen, dass ein Ziel von mindestens einem Mal die Volatilität Hat mehr Chancen zu erreichen. Fallstudien Ich möchte den Euro-Dollar für einen Intraday-Handel bei 1.3200 kaufen. Mein Ziel ist 100 Pips. Zu der Zeit, als ich meinen Handel eröffnen wollte, war der Tiefpunkt für den Tag 1.3100 und die durchschnittliche Volatilität beträgt 150 Pips, was bedeutet, dass im Durchschnitt kann man schätzen, dass der Höhepunkt könnte in der Nähe von 1.3100150 Pips 1.3250. Jetzt ist mein Ziel 1.3300, oder 50 Pips oben. In diesem Fall zeigt meine Analyse, dass der EURUSD wahrscheinlich eine stärkere Schwankung haben wird als an den vergangenen Tagen, die ich meine Position öffnen und als mein Intraday-Ziel 1.3300 aufrechterhalten kann. Allerdings, wenn die Rate zeigt keine außergewöhnliche Variation kann man abschätzen, dass das Ziel wahrscheinlich nicht während des Tages erreicht werden, die nicht ungültig wird meine Analyse, sondern verkürzt mein Timing. Handelswerkzeuge